Dit artikel is het zevende, en tevens laatste, deel van de serie over de EuroStoxx 50 future (de FESX).

In het voorgaande artikel hebben we gekeken naar de volatiliteit van de FESX in de periode 1 juli 1998 tot en met 13 augustus 2007. Een nadeel aan deze manier van volatiliteit bepalen is dat het misleidend is bij hoge of lage standen van de EuroStoxx 50. Immers, toen de FESX nog op 1.840 sloot hield een intraday range van 50 punten een stuk meer volatiliteit in dan toen de FESX sloot op 5.476 punten.

Dit artikel is het zesde artikel in een 7-delige serie over de EuroStoxx 50 future, de FESX.

In voorgaande artikelen hebben we al stil gestaan bij de grootste opening gaps, het volume, en de grootste procentuele winsten en verliezen van de EuroStoxx 50 future. In dit artikel wil ik eens kijken naar de volatiliteit. Hoeveel punten heeft de FESX in het verleden bewogen?

De top 10 meest volatiele dagen

Belangrijk voor de day trader is de volatiliteit die men kan verwachten in een bepaald time frame. Ik bekijk hier de volatiliteit naar wat er op één dag gebeurd. Het aantal punten volatiliteit heb ik hier dus bepaald door de high en de low van een dag te nemen. Dit geeft de onderhand bekende top 10 aan van meest volatiele dagen:

Dit artikel is het vijfde artikel in een 7-delige serie over de EuroStoxx 50 future, de FESX.

In het vorige artikel hebben we gekeken naar de opening gaps die hebben plaatsgevonden sinds 1 juli 1998. In dit artikel besteden we aandacht aan het volume van de EuroStoxx 50 future.

Om te beginnen moeten we de volume gegevens erg kritisch bekijken, dit omdat het volume van de FESX erg stevig is gegroeid de laatste jaren. In de 9 jaar dat het EuroStoxx 50 contract wordt verhandeld is het volume met 122.66% per jaar gegroeid, wat overeenkomt met een groei van 6.67% per maand. Een gevolg hiervan is dat als men kijkt naar de tien dagen met het grootste volume, deze allemaal plaatsvonden in de afgelopen periode:

Dit artikel is het vierde artikel van een 7-delige serie over de EuroStoxx 50 future (FESX).

Stel dat je als day trader een winstgevende long positie hebt tegen het einde van de dag, moet je deze positie dan sluiten aan het einde van de dag, of het risico nemen en overnight gaan?
Uit de historische data blijkt dat je beter niet je positie kunt aanhouden tot de volgende handelsdag. De day trader met zijn long positie kwam in het verleden maar 25.21% (N: 583) keer een opwaartse gap tegen nadat de voorgaande dag ook al positief sloot.

Dit artikel is het derde deel in een 7-delige serie over de EuroStoxx 50 future (FESX).

In het vorige artikel hebben we gekeken naar de 10 grootste koerswinsten en de 10 grootste koersverliezen die hebben plaatsgevonden bij de FESX. Het is natuurlijk leuk om te kijken naar de koersfluctuaties, echter komen deze maar betrekkelijk weinig voor. Daarnaast is er een behoorlijke hoge drempel alvorens een handelsdag in de top 10 terechtkomt; de ondergrens voor de 10 grootste koersdalingen ligt zo rond de -5.75%, waardoor we veel informatie missen als we enkel kijken naar de top 10.

Dit artikel is het tweede artikel in een 7-delige serie over de EuroStoxx 50 future, de FESX. Het vorige artikel met de inleiding vind je hier.

Bij het vorige artikel hebben we de algemene data beschreven van de FESX en gekeken naar de procentuele slotveranderingen. In dit artikel besteden we meer aandacht aan de grootste procentuele dalingen en de grootste procentuele stijgingen.

Dit artikel is het eerste artikel in een 7-delige serie waarin de EuroStoxx 50 future, de FESX, uitgebreid wordt geanalyseerd.

In een vorig artikel heb ik het gehad over het belang van een statistische analyse van de markt waarin je handelt. Kort gezegd kwam het erop neer dat je je minder laat leiden door emoties als je weet dat een bepaalde daling in het verleden relatief vaak voorkwam.